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分类号
杂志ISSN号
基于股权融资的动量效应分析
作者姓名:
蒋玲
作者单位:
安徽财经大学经济与金融学院
摘 要:
本文在行为金融理论基础之上,运用一般马尔可夫均衡理论、WRSS理论和戈登增长模型等,提出一个关于收益函数的Ramsey模型,描述了表示股东财富宣告效应的额外收益、收益函数、行为习惯等因素对产生动量效应的影响。结论表明:当股票历史的市场价格高于基础价格时,在趋势机制作用下,作为有限理性的投资者行为具有动量效应特征。当行动的测度空间信息充分时,投资者的期望收益可达到最大,且投资者的策略空间选取也是最优的。
关 键 词:
金融生态
动量效应
马尔可夫一般均衡理论
WRSS理论
戈登增长模型
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