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| 汇率序列存在缺失值时的最大似然估计 | |
| 引用本文： | 高洁,孙立新.汇率序列存在缺失值时的最大似然估计[J].统计与决策,2007(15):127. |
| 作者姓名： | 高洁 孙立新 |
| 作者单位： | 江南大学，江南大学 |
| 摘 要： | 一、简介利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。《存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计》一文(高洁,《系统工程》2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题,得到了存在缺失值 |
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