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| 基于EGARCH模型的股指期货跨期套利交易策略研究 | |
| 引用本文： | 张金雷.基于EGARCH模型的股指期货跨期套利交易策略研究[J].经营管理者,2014(2). |
| 作者姓名： | 张金雷 |
| 作者单位： | 西南财经大学金融学院; |
| 摘 要： | 本文利用沪深300股指期货合约IF1312与IF1401的5分钟收盘数据建立跨期套利模型,在协整理论的基础上,检验得出残差序列存在ARCH效应,并用EGARCH模型对回归方程进行改进,改进后的模型能更好的实施套利交易策略。通过样本内外数据的交易结果表明,沪深300股指期货合约存在日内跨期套利机会,在风险和成本可控下,能获得较高的收益。 |
| 关 键 词： | 股指期货 协整 EGARCH 跨期套利 |
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