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| 沪深300股指期货日内模式研究 | |
| 引用本文： | 余臻,王苏生,毕少刚.沪深300股指期货日内模式研究[J].大连海事大学学报(社会科学版),2014(1):1-6. |
| 作者姓名： | 余臻 王苏生 毕少刚 |
| 作者单位： | 哈尔滨工业大学 深圳研究生院,广东 深圳518055 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（71103050）;教育部人文社会科学项目（11YJA790152）;深圳哲学社会科学项目（125A002） |
| 摘 要： | 日内模式这一市场"异象"得到学术界、投资界和监管层的广泛关注。利用1分钟高频数据检验沪深300股指期货的收益率、波动率、交易量和持仓量的日内特征。Wilcoxon秩和检验结果显示:沪深300股指期货日内收益率大致呈现L型形态;以GK统计量衡量的日内波动率大致呈现LM型形态;日内交易量呈现3V型形态;日内持仓量呈现M型形态。股指期货的交易规则和投资者行为可以解释这些日内形态。该研究结果对于投资者的投资决策和市场监管具有指导意义。 |
| 关 键 词： | 沪深 股指期货 日内模式 收益率 波动率 交易量 持仓量 |
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