| 基于信息传播的混合GARCH模型 |
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| 引用本文： | 赵国庆,魏军.基于信息传播的混合GARCH模型[J].统计研究,2006,23(8):52-56. |
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| 作者姓名： | 赵国庆 魏军 |
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| 作者单位： | 1. 日本京都大学
2. 中国人民大学 |
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| 摘 要： | 一、引言证券市场中股票价格和交易量之间关系的研究已经引起众多学者的关注,诸多理论模型和实证研究表明股价和交易量之间具有正向相关关系。在理论模型方面,主要存在三类解释股价和交易量之间正向关系的模型。第一类是以Copeland(1976,1977)为代表的信息顺序到达模型(the sequential information arrival model)。其中,Jennings,Starks和Fellingham(1981)的信息顺序到达模型得到股价和交易量之间具有双向的因果关系。这类模型基本假设信息是不对称,且新的信息流进入市场后,存在一个信息在投资者之间传播的过程。第二类是Clark(1973)、E…
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| 关 键 词： | 信息传播速度 混合分布 GARCH模型 投资 |
The Mixture GRACH Model Based on Information Communication |
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| Zhao Guoqing,Wei Jun.The Mixture GRACH Model Based on Information Communication[J].Statistical Research,2006,23(8):52-56. |
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| Authors: | Zhao Guoqing Wei Jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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