| 房地产市场与银行业系统性风险北大核心CSCDCSSCI |
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| 作者姓名： | 方意 赵胜民 黄丽灵 荆中博 |
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| 作者单位： | 1.中央财经大学金融学院102206;2.南开大学金融学院300071;3.北京大学汇丰商学院518055;4.中央财经大学管理科学与工程学院102206; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71973162,72173144,71703182,71850005)；国家社会科学基金资助重大项目(20&ZD101)；中国博士后基金资助项目(2020M670558)；中央财经大学青年科研创新团队项目. |
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| 摘 要： | 中国房地产市场通过贷款违约及其与银行业之间的耦合作用等渠道影响银行部门风险.基于持有共同资产网络模型,考虑上述两种渠道引发的银行业系统性风险.时间维度而言,房地产贷款违约造成的直接风险远小于降价抛售带来的间接风险.空间维度而言,5家大型商业银行、招商银行、浦发银行等是系统重要性银行,华夏银行、广发银行和招商银行等是系统脆弱性银行,个人住房抵押贷款等是系统重要性资产.研究发现资产结构、银行结构和加权资产结构等是重要的风险因素,系统性风险错配指数可以刻画中国银行业系统性风险状况.通过耦合作用分析发现,银行业系统性风险同时也会对房地产市场形成冲击作用,两者风险的相互强化加剧了风险爆发程度.
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| 关 键 词： | 房地产市场 系统性风险 宏观审慎政策 银行业 |
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