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| 运用GARCH模型对CRB能源价格指数序列的拟合与预测 | |
| 引用本文： | 张欢,蒋佐斌,陈杨林.运用GARCH模型对CRB能源价格指数序列的拟合与预测[J].统计与决策,2007(22):154-156. |
| 作者姓名： | 张欢 蒋佐斌 陈杨林 |
| 作者单位： | 1. 中国地质大学,经济学院,武汉,430074 2. 中国地质大学,数理学院,武汉,430074 |
| 摘 要： | 基于SAS软件系统,运用GARCH模型分析方法模拟美国CRB能源价格指数对数序列波动情况。实证结果表明:CRB能源价格指数对数序列存在自相关性和异方差性;用GARCH(1,1)模型能较好的模拟CRB能源价格指数波动特征。 |
| 关 键 词： | CRB能源价格指数 GARCH模型 SAS软件系统 CRB指数 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)22-0154-03 |
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