我国银行间市场传染性的风险测试 |
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作者单位: | 湖南大学金融学院,民生银行总行战略规划部 |
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摘 要: | 是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。
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关 键 词: | 系统性风险 商业银行 信息熵 |
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