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| 中美大豆期货的套利分析 | |
| 作者姓名： | 谢鸿飞 |
| 作者单位： | 惠州学院,经济管理系,广东,惠州,516007 |
| 摘 要： | 本文通过协整与历史数据模拟的分析方法,对大连期货交易所与芝加哥期货交易所5月大豆合约进行了套利分析,结果表明,两者之间存在着长期稳定的关系和很高的套利回报率,文中也进一步分析了其存在的原因。 |
| 关 键 词： | 协整 模拟 套利 |
| 文章编号： | 1005-3492(2006)07-0146-03 |
| 修稿时间： | 2006-04-07 |
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