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| 中国股票市场FF多因子模型的比较分析 | |
| 作者姓名： | 陈守东 孟庆顺 赵云立 |
| 作者单位： | 吉林大学,数量经济研究中心,吉林,长春,130012;吉林大学,商学院,吉林,长春,130012 |
| 基金项目： | 2000年教育部重大项目(2000ZDXM790010)，2001年国家自然科学基金项目(70173043)，2002年教育部重点项目(02JAZ790005)，2002年教育部重大项目(02JAZJD70007) |
| 摘 要： | FF多因子模型是资产定价理论的重要模型,它对于中国股市是否也同样适用呢?我们针对上证180指数样本股和深证100指数样本股以及二者之和分别建立了FF多因子模型,并进行了检验和比较分析。使用的方法是最小二乘法和广义距估计方法(GMM)。结果表明FF多因子模型对于中国股市是基本适用的。 |
| 关 键 词： | 股票市场 FF多因子模型 广义矩估计方法 |
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