| VaR方法在中国股市的实证研究 |
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| 引用本文： | 王丽.VaR方法在中国股市的实证研究[J].阴山学刊,2011(2). |
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| 作者姓名： | 王丽 |
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| 作者单位： | 包头师范学院数学科学学院; |
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| 摘 要： | 以上证180指数为实证研究对象,运用三种主要的求VaR方法对中国股市研究,然后利用失败频率检验法对三种方法估计的VaR值的有效性进行后验测试与评估。
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| 关 键 词： | 历史模拟法 分析方法 Monte Carlo模拟法 后验测试 |
Empirical Study of Using VaR Method on Chinese Stock Market |
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| WANG Li.Empirical Study of Using VaR Method on Chinese Stock Market[J].Yin Shan Academic Journal,2011(2). |
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| Authors: | WANG Li |
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| Institution: | WANG Li(Faculty of Mathematics,Baotou Teachers College,Baotou 014030) |
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| Abstract: | We made an empirical study of China's stock market,using the three main VaR methods,with Shanghai 180 stock index for an example.Then we used the failure ratio testing method to check and evaluate the effectiveness of these three ways. |
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| Keywords: | History simulation Monte Carlo simulation Backtesting |
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