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| 基于等比例危险模型的金融危机预警 | |
| 引用本文： | 南旭光,罗慧英.基于等比例危险模型的金融危机预警[J].统计与决策,2006(24):32-35. |
| 作者姓名： | 南旭光 罗慧英 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030 2. 重庆科技学院,管理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 频繁爆发的金融危机吸引了大批学者进行研究。在IMF首次进行危机预警研究后,从实证角度构建金融危机预警体系就成为研究的重中之重,其核心是预警指标及预警模型的设计。目前主要的预警方法有三种:Kaminsky,Lizonda和Reinhart(1998)的KLR模型1];Frankel和Rose(1996)的FR模型2] |
| 关 键 词： | 金融危机预警 存活分析 等比例危险模型(PHM) 外汇压力指数(EMP) |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)12-0032-03 |
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