| 次债危机中美国汇率波动与股市价格波动传递效应的实证分析 |
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| 引用本文： | 张家平. 次债危机中美国汇率波动与股市价格波动传递效应的实证分析[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2009, 11(6): 62-63,81 |
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| 作者姓名： | 张家平 |
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| 作者单位： | 华侨大学,商学院金融系,福建,泉州,362021;华南理工大学,金融工程研究中心,广东,广州,510006 |
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| 基金项目： | 广东省普通高校人文社会科学重点研究基地华南理工大学金融工程研究中心重大项目;项目 |
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| 摘 要： | 2007年下半年美国次债危机爆发,金融机构尤其是投资银行首当其冲,损失惨重,华尔街五大投资银行已去其三。危机迅速蔓延到其它行业,纽约证券市场一片惨绿。同时美元也“跌跌不休”,与证券市场遥相呼应。本文运用多元GARCH模型（MGARCH）析了次债危机期间美元外汇市场和纽约证券市场波动性的溢出（spillover）效应,最后给出结论与建议。
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| 关 键 词： | 次债危机 外汇市场 证券市场 VAR-EGARCH(1,1) |
Empirical Research on the Transmission of Volatility Between U. S. Foreign Exchange and Stock market |
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| Zhang Jiaping. Empirical Research on the Transmission of Volatility Between U. S. Foreign Exchange and Stock market[J]. Journal of Inner Mongolia Agricultural University(Social Science Edition), 2009, 11(6): 62-63,81 |
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| Authors: | Zhang Jiaping |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VAR-EGARCH(1 1) |
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