| 趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究 |
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| 引用本文： | 左秀霞.趋势平稳过程与单位根过程的趋势特征研究[J].统计与信息论坛,2014(2):29-33. |
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| 作者姓名： | 左秀霞 |
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| 作者单位： | 江苏大学财经学院,江苏镇江212013 |
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| 基金项目： | 基金项目：国家自然科学基金项目《城市低碳出行行为的形成与演化机理及其引导策略研究--以中国东部城市为例》（71373105）;江苏大学高级技术人才科研启动基金项目《基于变结构协整检验的中国消费函数研究》（12JDG131）;全国统计科学研究计划项目《单位根检验中结构突变和高次趋势问题的统计推断和应用研究》（2013LY018） |
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| 摘 要： | 为了深入研究具有高次趋势特征序列的单位根(平稳性)检验问题,研究了高次趋势平稳过程和带高次趋势的单位根过程的概念及其时间趋势特征。结果表明,带漂移的单位根过程实际具有线性趋势,带k(k≥1)次趋势的单位根过程实际具有k+1次趋势;而k(k≥0)次(趋势)平稳过程则具有k次趋势。无论是趋势平稳过程,还是单位根过程,都可以通过差分变换确定其时间趋势特征。
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| 关 键 词： | 高次趋势 趋势平稳过程 单位根过程 差分 |
Research on Trend Characteristics of Trend Stationary Process and Unit Root Process |
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| ZUO Xiu-xia.Research on Trend Characteristics of Trend Stationary Process and Unit Root Process[J].Statistics & Information Tribune,2014(2):29-33. |
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| Authors: | ZUO Xiu-xia |
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| Institution: | ZUO Xiu-xia (School of Finance ＆ Economics, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China) |
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| Abstract: | Abstract. In order to study unit root （stationary） test of series with high order trend deeply, we discuss the concept and time trend characteristics of high order trend stationary process and unit root process with high order trend. Results show that unit root process with drift actually has linear trend, unit root process with k-th（k≥1） order trend actually has k＋1--th order trend, while k--th（k≥0） order trend stationary process has k-th order trend. Moreover, no matter is trend stationary process or unit root process,difference transform can be used to determine its time trend characteristics. |
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| Keywords: | high order trend trend stationary process unit root process difference |
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