|
|||||
|
|
| 沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析 | |
| 引用本文： | 邓留保,杨桂元,赵宏宝.沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析[J].统计与决策,2009(18). |
| 作者姓名： | 邓留保 杨桂元 赵宏宝 |
| 作者单位： | 安徽财经大学,数量经济研究所,安徽,蚌埠,233041 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目 |
| 摘 要： | 文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性.最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析. |
| 关 键 词： | 经典R/S分析 H指数 修正R/S分析 长记忆 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |