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| 复合期权的保险精算定价 | |
| 引用本文： | 钱丽丽,柴俊,邓桂丰.复合期权的保险精算定价[J].统计与决策,2009(18). |
| 作者姓名： | 钱丽丽 柴俊 邓桂丰 |
| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院高职学院,上海,200235 2. 华东师范大学,数学系,上海,200062 3. 上海立信会计学院数学与信息学院,上海,200235 |
| 摘 要： | 文章引入Mogens Bladt和Tina甜Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法.基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式.且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格. |
| 关 键 词： | 复合期权 保险精算定价 公平保费 概率测度 |
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