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| 基于遗传算法的单位风险收益最大投资组合模型研究 | |
| 引用本文： | 权向萍,高岳林,薛宏刚.基于遗传算法的单位风险收益最大投资组合模型研究[J].统计与决策,2009(17). |
| 作者姓名： | 权向萍 高岳林 薛宏刚 |
| 作者单位： | 1. 北方民族大学,信息与系统科学研究所,银川,750021 2. 西安交通大学,经济金融学院,西安,710061 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金，国家教育部社会科学规划资助项目 |
| 摘 要： | 文章根据中国证券市场的实际要求,考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素,以投资组合的收益为分子,以投资组合的风险价值为分母,建立了一个单位风险收益最大投资组合的非线性整数规划模型,给出了该模型的基于整数编码的遗传算法.实证分析表明,该模型是合理的并且给出的算法是有效的. |
| 关 键 词： | 投资组合 非线性整数规划 遗传算法 最小交易量 风险价值(VaR) |
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