单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究 |
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作者姓名: | 钱艺平 林祥 陈治亚 |
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作者单位: | 1. 中南大学,商学院,长沙410075 2. 中南大学,数学学院概率统计研究所,长沙410075 |
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基金项目: | 国家自然科学基金,中南大学青年科学基金 |
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摘 要: | 文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因.最后给出实例,验证上述结论.
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关 键 词: | 经济资本 在险价值 正态分布 相关系数 |
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