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| 国内外石油市场的市场风险测算及比较 | |
| 引用本文： | 胡茂林.国内外石油市场的市场风险测算及比较[J].统计与决策,2009(18). |
| 作者姓名： | 胡茂林 |
| 作者单位： | 淮阴师范学院,数学系,江苏,淮阴,223300 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，宁夏自然科学基金 |
| 摘 要： | 根据石油市场收益率的基本特性,文章从收益率的波动性与概率分布出发,将能准确度量时变风险价值的ES-GARCH-GED模型应用到布伦特石油和大庆石油的风险测算:然后将两个市场的ES风险值进行了比较,发现国际石油市场的市场风险明显大于国内石油市场的市场风险;而产生这些差异的主要原因则是国家对石油市场的严格控制扣国际石油市场的期货投机过于猖獗. |
| 关 键 词： | GARCH模型 GED分布 ES模型 石油市场风险 |
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