|
|||||
|
|
| 基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究 | |
| 引用本文： | 马超群,路文金,李双飞.基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究[J].统计与决策,2009(17). |
| 作者姓名： | 马超群 路文金 李双飞 |
| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,长沙,410082 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家杰出青年科学基金 |
| 摘 要： | 文章运用DCC-GARCH、CCC-GARCH和BEKK-GARCH模型估计了WTI石油市场的动态套期比率.通过实证比较分析发现,这三种多元GARCH模型估计的套期保值比率都有较好的套期保值效果,其中DCC-GRACH模型估计的套期保值比率,效果优于其它两种. |
| 关 键 词： | 时变套期保值比率 套期保值效果 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |