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| 一种新非参数方法在可转债定价中的应用 | |
| 引用本文： | 余喜生.一种新非参数方法在可转债定价中的应用[J].统计与决策,2009(19). |
| 作者姓名： | 余喜生 |
| 作者单位： | 西南财经大学,数学学院,成都,610074;西南财经大学,金融学院,成都,610074 |
| 基金项目： | 西南财经大学科研基金，西南财经大学211工程三期建设项目，西南财经大学创新人才培养基金 |
| 摘 要： | 考虑基于利率与标的股票双因素的可转债.文章建立基于样条函数利率期限结构模型,用来估计国债期限结构;利用公司股票的历史收益率,根据最大化熵原理,得到其Gibbs Canonical风险中性概率分布;最后根据鞅定价原理得出可转债的价格.首次将canonical方法引入可转债定价. |
| 关 键 词： | 随机利率模型 多项式样条函数 最大化熵原理 风险中性概率 Gibbs Canonical价值 |
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