非线性条件g-期望及其性质讨论

文章主要针对陈[1]给出的一般的非线性g-期望的定义,给出相应的非线性条件g-期望,只是此时终端条件需是非负的随机变量。不过,该限制在实际应用中通常是满足的。当终端条件不作限制时,在g满足一定的条件时,也给出了相应的非线性条件期望,并讨论该非线性条件期望的几个性质。