含截距单位根过程的"伪去势"研究 |
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引用本文: | 高素英,田立法.含截距单位根过程的"伪去势"研究[J].统计与决策,2008(23). |
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作者姓名: | 高素英 田立法 |
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作者单位: | 河北工业大学,管理学院,天津,300130 |
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摘 要: | 对于一些具有明显趋势性的时间序列数据,无法从图形上准确判断其数据的真实生成过程,应对其首先进行单位根检验,只有在单位根假设被拒绝后才考虑趋势平稳方法。文章从方法论、蒙特卡罗模拟对这一数据处理方法的合理性进行了验证,并指出对含截踞的单位根过程进行的去趋势操作只能是一种"伪去势"。
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关 键 词: | 截距 单位根 趋势平稳 去势 |
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