|
|||||
|
|
| 基于R/S方法的中日外汇市场非线性分析 | |
| 作者姓名： | 孙继国 伍海华 |
| 作者单位： | 青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071 |
| 基金项目： | 教育部跨世纪优秀人才培养计划 |
| 摘 要： | 本文应用R/S(Rescaled Range Analysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性.实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性. |
| 关 键 词： | Hurst指数 状态持续性 非线性 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)08-0070-02 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |