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| 基于深圳股市的假日效应研究 | |
| 作者姓名： | 李庆华 欧阳建新 |
| 作者单位： | 1. 华中科技大学,数量经济与金融研究中心,武汉,430074;华中师范大学,武汉,430079 2. 华中科技大学,数量经济与金融研究中心,武汉,430074 |
| 摘 要： | 本文利用1992年5月21日至2004年5月10日的深证综合指数分析了深圳股票市场在不同时段的假日效应.研究表明深圳股票市场存在强烈的假日效应,而且在实施新的放假办法以后存在长假效应,文章证明这些效应的存在并不是星期效应作用的结果.文章也表明,在考虑了假日效应之后星期效应会出现异常特征,这一发现预示着人们在研究星期效应时不能忽视假日效应可能带来的影响,为人们进一步研究日历异常效应提供了可供参考的研究思路. |
| 关 键 词： | 假日效应 星期效应 日历异常效应 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)10-0106-03 |
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