| 最优保险投资决策 |
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| 引用本文： | 郭文旌,李心丹.最优保险投资决策[J].管理科学学报,2009,12(1). |
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| 作者姓名： | 郭文旌 李心丹 |
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| 作者单位： | 1. 南京财经大学金融学院,南京,210046;南京大学工程管理学院,南京,210093
2. 南京大学工程管理学院,南京,210093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，江苏省教育厅高等学校哲学社会科学项目，中国博士后科学基金，江苏省博士后基金，南京财经大学支撑项目 |
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| 摘 要： | 2005年初我国对保险公司直接进入资本市场进行投资开始放开.如何选择最佳的投资策略就成为目前保险公司所面临的难题,而传统的投资模型的诸多不足使得它在实际应用中有很大局限性.讨论的模型克服了传统模型的不足.在该模型中,索赔是一个复合Poisson过程,保险公司可选择与投资期内的安全要求相一致的投资比例.应用最优控制原理求解模型得到了最优投资策略以及有效边界的解析形式,并讨论了承保收益和承保风险对投资策略与有效边界的影响.
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| 关 键 词： | 最优投资策略 承保收益 承保风险 有效边界 |
Optimal investment decision of insurer |
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| GUO Wen-jing,LI Xin-dan.Optimal investment decision of insurer[J].Journal of Management Sciences in China,2009,12(1). |
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| Authors: | GUO Wen-jing LI Xin-dan |
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| Institution: | GUO Wen-jing1,2,LI Xin-dan21.School of Finance,Nanjing University of Finance , Economics,Nanjing 210046,China,2.School of Management Science & Engineering,Nanjing University,Nanjing 210093 |
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| Abstract: | Early in 2005,insurance corporations are permitted to invest in capital market directly.So how to select the optimal investment strategy becomes a difficult problem faced by insurance corporations now.However,the shortcomings of traditional investment models restrict their applications in practice.The model studied in this paper overcomes the shortcomings of the traditional models.In our model the insurance claim is assumed to be a compound Poisson process.Insurance corporations can select investment propor... |
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| Keywords: | optimal investment strategy underwriting return underwriting risk efficient frontier |
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