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| 用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型 | |
| 引用本文： | 杨丽娟,李兴斯.用次序统计量估计VaR的最小叉熵模型[J].统计与决策,2011(1). |
| 作者姓名： | 杨丽娟 李兴斯 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学应用数学系,辽宁大连116023;吉林农业科技学院,文理学院,吉林吉林132101 2. 大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁大连,116023 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10572031) |
| 摘 要： | 文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。 |
| 关 键 词： | 在险价值(VaR) 最小叉熵原理 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |