季节调整方法在CPI指数中的应用 |
| |
引用本文: | 张虎,李玮,郁婷婷.季节调整方法在CPI指数中的应用[J].统计与决策,2011(2):4-8. |
| |
作者姓名: | 张虎 李玮 郁婷婷 |
| |
作者单位: | 中南财经政法大学统计与数学学院,武汉,430074 |
| |
摘 要: | 文章首先对季节调整方法的发展及应用进行了说明,着重介绍了国际上使用最广泛的两种方法:X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS;然后用X-12-ARIMA方法对我国居民消费价格指数序列进行了季节调整,探测了交易日、闰年、异常值和春节对CPI指数的影响,比较了三种季节调整模型之间的优劣并进行调整,得出了我国CPI指数只受春节因素的影响的结论,相应的最优模型也是春节效应模型;最后用这种模型对我国CPI指数进行季节调整,分离出趋势成分、季节成分和不规则成分,得到了最终的季节调整序列。
|
关 键 词: | X-12-ARIMA CPI 季节调整 春节效应 |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|