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| 风险约束下基于绩效的委托资产管理报酬结构研究 | |
| 作者姓名： | 邓留保 杨桂元 |
| 作者单位： | 1. 安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030;南京理工大学,理学院,南京210094 2. 安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目(08JA630003); 安徽省教育厅人文社会科学研究项目(2010sk210) |
| 摘 要： | 文章在PBF合同研究的基础上,在合同中引入风险这一重要约束条件,建立了基于风险约束的委托组合投资管理线性PBF合同,研究了合同对管理者的最优组合证券选择的影响及对管理者的激励作用,建立了一个风险约束下基于基准组合的投资者与管理者之间的单期委托代理模型,得出了风险约束下的最优线性激励合同并对结果进行了分析。 |
| 关 键 词： | 委托投资组合管理 PBF合同 基准组合 风险约束 激励 |
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