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| MBS定价模型构建及其实证研究 | |
| 引用本文： | 周晖,刘曙.MBS定价模型构建及其实证研究[J].统计与决策,2011(2). |
| 作者姓名： | 周晖 刘曙 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院,长沙,410082 |
| 摘 要： | 文章在分析影响MBS定价模型两大因素,即期限结构模型和借款人提前清偿模型的基础上,将无套利B-K模型和外生提前清偿模型整合在一起,构建了MBS定价模型,并利用上海证券交易所国债市场数据对该模型加以了实证研究,实现了对过手证券和CMO的定价。 |
| 关 键 词： | 住房抵押贷款支持证券 B-K模型 外生提前清偿模型 |
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