跳跃-扩散型金融市场中股票期权的定价 |
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引用本文: | 尹居良.跳跃-扩散型金融市场中股票期权的定价[J].统计与决策,2005(11):14-15. |
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作者姓名: | 尹居良 |
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作者单位: | 暨南大学统计学系 |
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基金项目: | 广东省自然科学基金项目(04300573),暨南大学人文社科青年项目(003JXQ011). |
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摘 要: | 跳跃-扩散型金融市场与期权定价公式
假设金融市场中有三种资产(或称为证券)在时间0,T]内连续交易.其中的一种资产称为债券,其在时刻t的价格S0(t)满足:
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