|
|||||
|
|
| 跟踪误差多因素投资组合决策模型 | |
| 引用本文： | 王秀国,邱菀华.跟踪误差多因素投资组合决策模型[J].管理评论,2006,18(11):59-62. |
| 作者姓名： | 王秀国 邱菀华 |
| 作者单位： | [1]中央财经大学应用数学学院,北京100081 [2]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目资助（70372011）. |
| 摘 要： | 本文研究了积极投资组合更一般的风险收益关系，提出了传统跟踪误差模型和均值方差模型的统一形式。该模型不仅考虑了超额收益带来的相对风险，同时还考虑了总体风险，有效地改进了传统跟踪误差优化模型所固有的缺陷，并给出了模型最优解的显示表达式。另外，为减少模型中的待估参数．引入了多因素模型。最后给出一个例子。 |
| 关 键 词： | 跟踪误差 超额收益 均值方差模型 多因素模型 投资组合 |
| 收稿时间： | 2005-04-20 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |