|
|||||
|
|
| Nelson-Siegel模型与国债收益率曲线的预测 | |
| 作者姓名： | 陈芳菲 沈长征 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,200439 |
| 摘 要： | 1Nelson-Siegel模型和求解模型参数的方法N elson和Siegel在1987年提出了一个用参数表示的瞬时(即期限为零的)远期利率函数,f(t)=β0 β1exp-τt1 β2τt1exp-τt1即期利率的函数形式为R(t)=t0∫f(s)dst=β0 β11-exp-τt1tτ1 β21-exp-τt1tτ1-exp-τt1这个模型中只有四个参 |
| 关 键 词： | Nelson-Siegel 收益率曲线 随机游走 动态回归 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)02-0133-02 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |