|
|||||
|
|
| 有偏好的再保险策略 | |
| 引用本文： | 邓志民.有偏好的再保险策略[J].统计与决策,2005(16):8-10. |
| 作者姓名： | 邓志民 |
| 作者单位： | 南开大学,数学学院,天津,300071;广东工业大学,应用数学学院,广州,510643 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171051) |
| 摘 要： | 本文根据保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论讨论了再保险策略问题.由于讨论兼顾了风险偏好、投资收益和承保风险等因素,因此,所得结论对保险公司稳健地经营具有直接的指导作用. |
| 关 键 词： | 效用函数 几何布朗运动 风险偏好 比例再保险 超额损失再保险 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)08-0008-03 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |