有偏好的再保险策略 |
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作者姓名: | 邓志民 |
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作者单位: | 南开大学,数学学院,天津,300071;广东工业大学,应用数学学院,广州,510643 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(10171051) |
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摘 要: | 本文根据保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论讨论了再保险策略问题.由于讨论兼顾了风险偏好、投资收益和承保风险等因素,因此,所得结论对保险公司稳健地经营具有直接的指导作用.
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关 键 词: | 效用函数 几何布朗运动 风险偏好 比例再保险 超额损失再保险 |
文章编号: | 1002-6487(2005)08-0008-03 |
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