| 中国股票市场价格波动特征及其可预测性研究 |
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| 引用本文： | 魏宇,黄登仕.中国股票市场价格波动特征及其可预测性研究[J].管理工程学报,2004,18(4):117-121. |
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| 作者姓名： | 魏宇 黄登仕 |
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| 作者单位： | 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,610031 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70171054)，国家杰出青年科学基金(70229001) |
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| 摘 要： | 通过对沪、深股指高频数据的实证研究,验证了中国股票市场收益率分布的"尖峰胖尾"特征,发现了沪、深股票市场恢复正态分布假设(therecoveryofGaussiandistribution)的特征时间标度以及沪、深股市在交易日内的波动(intradayvolatility)特性,并对沪、深股指波动的可预测性进行了初步的探索。
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| 关 键 词： | 金融波动 胖尾分布 正态分布的恢复 交易日内波动 风险管理 预测 复杂性 |
| 文章编号： | 1004-6062(2004)04-0117-05 |
| 修稿时间： | 2003年3月3日 |
Study on the Fluctuation Characteristics of Chinese Stock Market and Its Predicability |
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