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| 银行间市场国债现券流动性研究 | |
| 作者姓名： | 郑淳 董纪昌 徐艳梅 |
| 作者单位： | 中国科学院研究生院管理学院,北京100080 |
| 基金项目： | 中国科学院研究生院院长基金项目资助（YZJJ200307）. |
| 摘 要： | 市场流动性是一个隐性变量，可以通过买卖差价、市场深度、交易金额以及交易次数等指标测定。本文分别测算出各个指标，通过等级相关分析及其主成分分析，全面展示2002年6月至2004年5月以来，银行间市场国债现券的流动性状况，并解释银行间市场流动性变化的原因。同时，本文对不同期限的国债流动性进行Wilcoxon非参数秩合检验，发现中期国债流动性水平显著高于长期国债，市场成交期限分化趋势加重。 |
| 关 键 词： | 银行间市场 流动性 等级相关分析 主成分分析 |
| 收稿时间： | 2005-05-30 |
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