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| 高阶矩组合投资的M-V-S-K分析与效用函数分析的比较 | |
| 作者姓名： | 蒋翠侠 张世英 |
| 作者单位： | 1. 山东工商学院,数学与信息科学学院,山东,烟台,264005 2. 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金,中国博士后科学基金,全国统计科研项目 |
| 摘 要： | 为分散高阶矩风险的影响,文章讨论高阶矩组合投资选择模型的构建.首先,给出高阶矩风险的简化计算;其次,基于M-V-S-K分析和效用函数分析分别建立了带有非负权重约束的高阶矩组合投资模型;最后,对两类模型从理论和实证两个层面上进行了比较.结果显示,高阶矩风险已经成为组合投资决策中不可回避的重要影响因素. |
| 关 键 词： | 高阶矩 组合投资 效用函数 |
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