| 我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究 |
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| 引用本文： | 李志辉,李萌.我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究[J].广东社会科学,2005,3(2):17-22. |
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| 作者姓名： | 李志辉 李萌 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院;南开大学经济学院 |
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| 摘 要： | 信用风险的度量和管理是商业银行经营管理的核心,在当前在我国商业银行尚不具备条件直接利用先进信用风险度量技术的前提下,研究和开发信用风险识别技术对防范和化解银行信用风险具有重要意义。目前国内相关研究还主要集中在对国外信用风险模型的介绍上,受数据所限,已有的实证研究也主要是从上市公司财务预警角度进行的。本文尝试构造信用风险线性判别模型和Logit识别模型,并利用收集到的在我国某商业银行有贷款的上市公司客户的财务信息和违约数据对模型进行实证检验,检验结果表明Logit模型是较为理想的中国商业银行信用风险识别模型。
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| 关 键 词： | 识别模型 判别分析 Logit 模型 主成份分析法 |
| 文章编号： | 1000-114X(2005)02-0017-06 |
Recognition Model for Credit Risk and Empirical Studies on our Commercial Bank |
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| Li Zhihui,Li Meng.Recognition Model for Credit Risk and Empirical Studies on our Commercial Bank[J].Social Sciences In Guangdong,2005,3(2):17-22. |
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| Authors: | Li Zhihui Li Meng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Logit |
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