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| 一类扩散过程的参数估计及其Matlab实现 | |
| 作者姓名： | 谷伟 史云林 |
| 作者单位： | 1. 中南财经政法大学统计与数学学院,武汉,430073 2. 湖北工业大学工程技术学院,武汉,430068 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助,中南财经政法大学引进人才启动金课题,研究生教育教学理论研究项目 |
| 摘 要： | 文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。 |
| 关 键 词： | 扩散过程模型 普通最小二乘法 精确极大似然函数法 Euler法 |
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