基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究 |
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引用本文: | 周朝阳,王皓白.基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究[J].统计与决策,2012(21):166-169. |
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作者姓名: | 周朝阳 王皓白 |
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作者单位: | 西安交通大学经济与金融学院,西安,710061 |
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摘 要: | 商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
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关 键 词: | RAROC 贷款定价 经济资本 非预期损失 |
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