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| 金融市场随机波动模型的研究与分析 | |
| 引用本文： | 胡四修.金融市场随机波动模型的研究与分析[J].统计与决策,2012(20):26-29. |
| 作者姓名： | 胡四修 |
| 作者单位： | 西安交通大学金禾经济研究中心,西安710049 湖北大学数学与计算机科学学院,武汉430062 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 随机波动模型是描述金融市场波动性的一种重要方法。随机波动模型随着时间的推移发展的越来越成熟,很多研究者都在此基础上做了拓展,并且由于其参数估计的特殊性,也研究出各种参数估计的方法。文章主要应用基于Gibbs抽样的蒙特卡罗(MC)方法对SV的各类扩展模型进行了模拟仿真,并进行了一定的比较分析。 |
| 关 键 词： | 金融市场 随即波动 蒙特卡罗方法 |
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