ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应斥 |
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引用本文: | 付燕,栗锋.ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应斥[J].统计与决策,2012(21). |
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作者姓名: | 付燕 栗锋 |
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作者单位: | 重庆大学体育学院,重庆,400044 |
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基金项目: | 中央高校基本科研业务费资助项目 |
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摘 要: | 中体产业股票作为我国唯一的体育类股票,为了准确把握其波动状况,科学预测未来发展趋势,收集了2002年1月1日至2010年6月30日中体产业股份有限公司股票的1510个日收盘价格指数为研究样本,进行了时间序列分析,建立了中体产业股票的自回归移动平均模型(即ARMA模型)。结果显示:模型ARMA(3,1)能较为准确地预测中体产业股票每日数据,模型的预测值与实际观测值非常接近,说明时间序列模型在中体产业股票状况预测中具有较好的应用价值。
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关 键 词: | 体育产业 中体产业 波动性 ARMA模型 |
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