|
|||||
|
|
| 基于VAR模型的中国沪铜期货市场分析 | |
| 作者姓名： | 丁艳 王建敏 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学 |
| 摘 要： | 本文基于协整分析、Granger因果检验、VAR模型、方差分解等计量分析方法对中国沪铜期货市场及铜现货市场之间的关系进行了深入的研究.结果显示：沪铜期货市场与现货市场之间具有长期均衡关系,铜期货价格具有较好的价格发现功能. |
| 关 键 词： | 沪铜期货 Granger检验 VAR模型 协整分析 方差分解 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |