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| 货币政策变动对股市行业冲击的信息传导分析 | |
| 引用本文： | 李苗,毛加强,杜思霖.货币政策变动对股市行业冲击的信息传导分析[J].统计与决策,2009(5). |
| 作者姓名： | 李苗 毛加强 杜思霖 |
| 作者单位： | 1. 西北工业大学,人文与经法学院,西安,710072 2. 蓬莱市劳动就业办公室,山东,蓬莱,265600 |
| 摘 要： | 根据各行业收益来评估资产组合以及指数投资的逐渐出现使得对于理解宏观因素对不同行业收益带来的冲击研究变得更为重要,也日益受到理论界和实务界关注.文章考察了货币政策变量对我国股市行业收益产生的影响,研究结果发现.利率变化对多数行业都存在正向影响,存在明显的行业效应;不同行业反应不同,出现了过度反应、反应不足以及反转现象;货币政策冲击对各行业影响持续3个月左右,但幅度上存在行业差异. |
| 关 键 词： | 货币政策 股市行业 信息传导 广义脉冲响应 广义方差分解 |
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