几种方差缩减方法效率的实证比较

在蒙特卡罗模拟中,方差缩减方法是提高模拟效率的重要手段。本文对几种常见的方差缩减方法进行了对比,结果发现,控制变量法不论是在计算精度还是在收敛速度上均优于其他方法,而且该方法操作简单,易于编程,是一种首选的计算方法。