|
|||||
|
|
| 最小报价单位与市场有效性检验 | |
| 引用本文： | 郭喜才.最小报价单位与市场有效性检验[J].统计与决策,2010(3). |
| 作者姓名： | 郭喜才 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院,上海,200433 |
| 基金项目： | 教育部高等学校科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040); 上海财经大学研究生创新基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章利用蒙特卡洛方法,模拟研究了资本市场最小报价单位对方差率拒绝率的影响。研究表明,在收益率分别为标准正态、t分布、GARCH(1,1)以及EGARCH(1,1)等假设下,随着最小报价单位的增加,方差率的拒绝率在显著增加。 |
| 关 键 词： | 最小报价单位 市场有效性 方差率 蒙特卡洛 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |