基于模糊时间序列模型的股票市场预测 |
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引用本文: | 蔺玉佩,杨一文.基于模糊时间序列模型的股票市场预测[J].统计与决策,2010(8). |
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作者姓名: | 蔺玉佩 杨一文 |
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作者单位: | 西北工业大学管理学院,西安,710129 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(70471026); 西北工业大学人文社科与管理振兴项目(RW200708) |
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摘 要: | 文章针对模糊时间序列模型目前存在的缺乏客观论域划分方法和模糊关系前件单一等缺陷,首先应用模糊聚类方法将数据分类,以相邻两个聚类中心的中点作为子区间的分界点来划分论域;其次将数据模糊化后根据证券市场主要量价指标建立了具有多个前件的高阶模糊关系;最后根据序列对比规则计算预测值。将该模型用于股票指数的价格预测和涨跌预测,与传统模型比较的结果表明其预测准确率有了较大提高。
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关 键 词: | 时间序列分析 模糊时间序列 模糊聚类 模糊关系 预测 |
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