信用评级及违约概率的建模分析 |
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引用本文: | 石磊,庞玉洁.信用评级及违约概率的建模分析[J].管理科学文摘,2012(22):133-133. |
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作者姓名: | 石磊 庞玉洁 |
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作者单位: | [1]中山大学,广东广州510275 [2]北京交通大学,北京100081 |
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摘 要: | 通过贝叶斯方法对违约概率进行建模和分析,得出理论与实际的违约概率较大的差距,总结美国信用评级机构的积攒的经验和成功做法,探究三大评级机构的过失行为,讨论了信用评级机构对我国金融监管的参考作用。
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关 键 词: | 信用评级机构 金融市场 贝叶斯方法 |
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