| 高频金融时间序列研究：回顾与展望 |
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| 引用本文： | 徐正国,张世英.高频金融时间序列研究：回顾与展望[J].西北农林科技大学学报,2005,5(1):62-67. |
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| 作者姓名： | 徐正国 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70171001) |
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| 摘 要： | 高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,展望了高频时间序列的研究趋势。
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| 关 键 词： | 高频金融时间序列 "已实现"波动率 异质自回归条件异方差模型(HARCH模型) 日历效应 自回归条件持续期模型(ACD模型) |
| 文章编号： | 1009-9107(2005)01-0062-06 |
| 修稿时间： | 2004年4月23日 |
Research on High-Frequency Financial Time Series:Past Development and Future Challenge |
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| XU Zheng-guo,ZHANG Shi-ying.Research on High-Frequency Financial Time Series:Past Development and Future Challenge[J].Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Social Science),2005,5(1):62-67. |
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| Authors: | XU Zheng-guo ZHANG Shi-ying |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | high-frequency financial time series realized volatility heterogeneous autoregressive conditional heteroskedasticity model calendar effects autoregressive conditional duration model |
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